BJA3

[rdces]

Bonjour à tous.
Je ne comprends pas la méthode de Don pour calculer la trip Bankroll nécessaire...
Prenons un exemple:
4.5/6, DaS, ES, et le reste classique.
Le tout en mise Kelly correspondant a une mise de 10.000$.
On obtient une espérance de 101.92€ et un SD de 1009.57€, soit une partie a SCORE très élevé!
Prenons maintenant un trip de 25 heures.
On obtient donc une espérance pour le trip de 2548.09€ (101.92*25) et un écart type de 5047.86€ (1009.57*5).
Nous souhaitons obtenir un RoR de 10%.
Doit on faire le calcul suivant?
1.65*5047.86-2548.09=5780.88€?
Ce résultat me donne, après calcul du trip RoR, un trip RoR de 13.16%... Donc, soit cette formule n'est pas précise du tout, soit c'est moi qui l'ai mal comprise...
Et, en supposant que ca soit cette formule, comment obtient on les nombres:
1.96 s.d.s
1.65 s.d.s
1.28 s.d.s
0.84 s.d.s
0.67 s.d.s
Merci d'avance!
A bientot

[Monsieur G]

Si votre EV est de 101.92€ et votre SD de 1009.57€, il vous faut environ 6400 Euros pour un voyage de 25 heures et un RoR de 10%.
Si vous utilisez les formules de BJA3, vous devriez arriver à ce résultat puisque j'utilise BJRM2002 pour vous donner cette réponse et que ce logiciel utilise lui-même ces formules de BJA3.

[rdces]

Alors je ne vois pas où je me suis trompé... Voulez vous me recopier ici la formule qu'il faut que j'utilise et pourquoi pas me montrer comment l'utiliser à l'aide de notre exemple du 101.92€ d'EV et de 1009.57€ d'SD?
Je suis conscient que je demande beaucoup... Mais j'aimerais au moins la formule s'il vous plait...
Merci d'avance

[Monsieur G]

Voici la formule tirée de BJA3.

Short-Therm RoR.docx

[rdces]

Exacte Monsieur G, j'ai cette formule.
Mais maintenant, je cherche à calculer la banque en fonction du risque!
La formule que vous me donnez est pour calculer le risque en fonction de la banque... C'est cette formule que j'ai essayé d'inverser dans le café...

[Monsieur G]

Alors là, je ne suis pas un mateu. Peut-être que Mister Z vous réglera ça?

[Mister Z]

La formule que vous me donnez est pour calculer le risque en fonction de la banque... C'est cette formule que j'ai essayé d'inverser dans le café...

Tu as déjà vu cela de multiples fois dans ta vie. Il n'est pas toujours possible d'exprimer algébriquement la solution !
On recourt alors à l'analyse:
Théoriquement, on justifie habituellement d'abord (mais ici tu t'en moques, c'est acquis) l'existence de la solution (généralement par les accroissements finis et les valeurs intertermédiaires).
On recherche la solution par approximations successives.
Pratiquement, tu peux le faire dans la feuille Excel mais ce serait plus élégant d'automatiser à l'aide d'un formulaire ou d'une commande VBA.

[rdces]

Très bien. Cette formule ne peut donc pas s'inverser et pour la trouver, il faut utiliser des approximations.
Merci Z.